2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30
A fraktálanalízis egyfajta művészi érzékelés egy tárgynak az azonos geometriai formák határain belül.
Például a háziasszony pitét süt a sütőben egy téglalap alakú tepsiben. A készterméket azonos téglalapokra vágják, amelyek az egész termék formájára emlékeztetnek. Az adagdarabok színe, íze és összetétele megegyezik az egész pitével. Egy torta töredéke és egy egész pite mindenben megegyezik. A vágott pitét fraktálnak nevezhetjük. Mert az egész hasonló darabokból áll.
Az objektum entitása
A hasonlóság elve érvényes a tőzsdei kereskedésben. A piaci instrumentumok árait hosszú és rövid időtávon veszik figyelembe, és feltűnő hasonlóságot találnak a diagram viselkedésében például percekben és napokban.
A fraktálanalízis elmélete a huszadik század utolsó negyedében hangzott el. Az új szót Benoit Mandelbrot matematikus vezette be a piactudományba. A kutató a fogakat kiélező „rekurzió” szót a latin „fraktál”-ra cserélte. Egy amerikai és francia tudós módot adott a pénzügyi világnak a tanulmányozásra úgy, hogy a megfigyelési intervallumokat szekvenciálisan felosztotta, és szimmetriát keresett hosszú és rövid mozgásdiagramokon.árak.
Értse meg a geometriát és nyerjen
A fraktál indikátorként a minimális és maximális árat mutatja a kiválasztott időintervallum páratlan számú időszakában. A gyakorlatban meghonosodott periódusok racionális száma öt.
5 gyertya kombinációja esetén egy fraktál rajzolódik ki, ha egy szimmetrikus alakzat van rögzítve:
- a zöld „felfelé” fraktál esetében a középsőtől balra és jobbra lévő utolsó két gyertya a csúcsérték alatt mutatja az árakat;
- piros pehelyfraktál esetén a bal és jobb oldali gyertyapárnak az alacsony szint felett kell megjelennie.
A kombinációban lévő gyertyák száma növelhető. Nyilvánvaló, hogy 9 gyertyánál a bal és jobb oldali gyertyacsoportok négy pontból állnak.
Az árdiagramra ráhelyezve a fraktált egy rövid nyíl jelzi. A "fel" fraktál a maximális áremelkedést mutatja a kiválasztott időszakban, a "le" fraktál pedig a minimumot mutatja ugyanabban az időintervallumban.
A kereskedési gyakorlat rendszerezett fraktáljai:
- standard, amikor a középső gyertya az egyik végpont elérését jelzi;
- nem szabványos, amikor a középső gyertya mindkét végletet tükrözi.
Egy nem szabványos gyertya megjelenése az eladók és a vevők érdekeinek ütközését jelzi. A piacnak ebben a pillanatban választania kell a mozgási irányok közül.
Fraktálanalízis alkalmazása
Az egészet sok hasonló számra bontják sok iparágban használjákismeretek, például:
- matematika;
- architektúra;
- gazdaság és pénzügy;
- design.
Cikkünket a tőzsdei érdeklődésű olvasónak címezzük.
Minden ársorozat rendelkezik a statisztikai hasonlóság tulajdonságával. A fraktálos perc-, óra- és napidiagramok ugyanúgy néznek ki, így ha kizárjuk a koordinátatengelyek jelölését, akkor nem tudjuk, melyik időszakot veszik figyelembe.
Fraktálanalízis módszerei
Az R/S-elemzési algoritmuson alapuló fraktál matematika a tőzsdei eszközök árának alakulását és az ármozgások későbbi előrejelzését írja le bármely időszakra vonatkozóan. A dimenzió nélküli érték a megfigyelt paraméter R tartományának aránya a megfigyelések standard deltájához S – a normalizált elemzési módszer alapján.
Megbecsülheti a trend erősségét az eszközdiagramon és a véletlenszerű árlépések szintjét a normalizált tartományelemzési módszerrel a 0, 5 érték túllépésére.
A számítások és a konstrukciók jelentése a piac információs zajának színének meghatározása. A módszer algoritmusa magában foglalja a H Hurst-exponens - a vizsgált időszak fraktál jellemzője -, valamint a zajminőség kiszámítását:
- 0, 5±0, 1 – „fehér zaj”; az időszak káosza; alacsony megbízhatósági előrejelzés;
- ≧ 0, 6 - "fekete zaj"; a káosz rendezettsége; trend erőssége; magas megbízhatósági előrejelzés;
- 0, 3±0, 1 – „rózsaszín zaj”; antiperzisztencia zóna – a növekedési irány változása az ellenkező irányába:a korai időszakok növekedése a jövőbeni csökkenést jelzi, és fordítva, a múltbeli csökkenő tendencia növeli a jövőbeni növekedés valószínűségét.
A "kézi" kereskedéshez ezek túlságosan megterhelő konstrukciók. A kereskedési robotok fejlesztéséhez összetett matematikára van szükség.
A devizapárok birodalmában
A devizapiacon a pár fraktálanalízise megfelelő és igényes a nagy kereskedési volumen miatt.
Természetesen a valutakereskedők preferenciái eltérőek. A tanulmányozáshoz azonban hasznos a népszerű párok diagramjait tanulmányozni:
- euro/dollár;
- font/dollár;
- dollár/jen;
- euro/yen;
- ausztrál dollár/USD.
Ahhoz, hogy rájöjjön, nyisson demószámlát bármelyik brókernél. Csatlakoztassa a kereskedési programot, és külön lapként jelenítse meg a képernyőn az aktuális hónap (június) devizapárok diagramjait. Minden diagramot jelöljön meg Fibonacci-vonalakkal. Keresse meg az öt gyertyatartó jellegzetes mintáit – fel és le fraktálokat.
Euró/jen áttekintés
Itt két rendszer pénzneme egyesült – az európai és az ázsiai-csendes-óceáni térség. Minden pénznemnek megvannak a saját befolyásoló tényezői. A japán valutával a japán pénzügyminisztérium felszólalásai, a Tankan Bank jelentései és a japán gyártmányú berendezések iránti kereslet alapján kereskednek, figyelembe véve a vámokat és az észak-amerikai fogyasztókra vonatkozó importkvótákat.
Bár az euró árfolyamát befolyásoló tényezők listája fél old alt fog igénybe venni, az óvilág fizetőeszköze meglehetősen hatalomalapú pénzegység. A "japán" éppen ellenkezőleg, éles mozdulatokat tesz.
A jen jelentős változása rövid kereskedési időszakon belül fokozott kockázatot jelent, mivel a jegyzés két tizedesjegy pontosságú. Összehasonlításképpen: a rubel kötvény pontossága három tizedesjegy, a svájci frankkal együtt pedig eléri az öt tizedesjegyet.
De a jen napközbeni volatilitása nyereségessé teszi az euró-jen pár kereskedését. Ennek a tandemnek a legproduktívabb működési ideje moszkvai idő szerint reggel 9 és 10 óra között van. Ázsiai és európai platformok is nyitva vannak ezen az órán. Amikor vételi vagy eladási megbízást ad le, ne feledkezzünk meg a veszteségstopról sem. A pár kereskedési gyakorlatában egy kereskedés során 600 pontos árváltozást rögzítettek. Vigyázzon a betétre – korlátozza az árfolyam éles változását.
Tehát euró/jen. Illusztrációként - képernyő június 26-ra. Óránkénti időkeret. Kulcsszintek: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 és 123,40. A pár június 15. óta helyi emelkedő tendenciát mutat.
A 125,07-es szint lebontása esetén az ár a 124,54 és 125,87 közötti tartományba kerül a konszolidációba, fent nem látszik.
Amikor az árfolyam 124,06-ra süllyed, mély korrekció lehetséges a 123,81 és 123,40 közötti kereskedéssel. A mélyebb még nem látható.
Előnyök és hátrányok
A fraktál piacelemzés előnye abban rejlik, hogy bármilyen eszközre alkalmazható:
- részvények és kötvények;
- áru;
- valuták;
- futures.
Bármikor kereshet és feloszthat. De az előrejelzés pontossága az időszak csökkenésével csökken: a napi diagramokon az előrejelzés sokkal pontosabb, mint az ötperces diagramokon.
A hátránya, hogy a mutató késik. Fraktál csak a minimumot vagy maximumot követő gyertya megjelenése után jön létre. Vagyis lehetséges a volatilitásra adott rossz reakció. A fraktál módszer a legalkalmasabb hosszú ideig, amikor az elkerülhetetlen visszahúzások nem kritikusak a játékos számára. A beállítás segítségével módosíthatja saját hangerejét. Rövid időközönként a számokat más előrejelzési módszerekkel kombinálva kell használnia.
Az ősök és társak apokrifái
A kezdő kereskedőknek érdemes elolvasniuk a technikai elemzés főbb könyveit.
A listán első helyen a Mandelbrot B. és Hudson R matematikusok "(Un)bedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" szerepel. Ez a pénzügyi piacok fraktálelemzésének ABC-je. Egy időre el kell felejteni a mindennapi kereskedési szleng leegyszerűsített formáit. Gyönyörű, helyenként még matricákkal, mondatokkal is, az írónő részletesen elmagyarázza, hogy mi és miért, hol és miért tolódik át az elméletből a játék gyakorlatába.
Miután megismerte a fraktálok kimutatásának alapjait bármely tőzsdei eszköz árdiagramján, gondoskodnia kell a kereskedés pszichológiai összetevőiről. Egy második könyv is segít, melynek címe Hogyan vásároljunk alacsonyan és adjunk el magasan: Útmutató az okos befektetőknek. Író: Nyman E.elmondja, hogyan lehet ellenállni a piaci tömeg nyomásának; hogyan lehet növelni a pozitív eredmény valószínűségét saját véleményének józan kontrollálásával; hogyan lehet kikerülni a szegénységből és megőrizni a család teljes biztonságát.
A harmadik kereskedői útmutató a Kereskedési káosz. Nyereségnövelés technikai elemzési módszerekkel” – írta a sokat idézett kereskedők, Williams B. és Gregory-Williams J. A könyv bebizonyítja, hogy a káosz a legnagyobb rend egy összetett rendszerben, beleértve a piaci valóságot is.
A türelmes olvasóktól búcsúzva tegyük hozzá: a matematika az egész világrend feje. A Fibonacci-szinteket, az Elliott-hullámokat és a Mandelbrot-fraktálokat követve a fiatal felvilágosult elmék egynél több elméletet fognak alkotni a feltörekvő piaci tér számára.
