Grafikus piacelemzés: számok, modellek, módszerek és jellemzők

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

A pénzügyi piacok grafikus elemzése egy olyan ár-előrejelzési módszer, amely az elmúlt időintervallumok értékein alapul. A nagy volatilitású, nagy volumenű eszközökön a technikai elemzés szabályai működnek, hiszen a piac axiómája szerint „Minden már be van árazva”. Minden politika, háborúk, tárgyalások, balesetek, terméskiesések, OPEC, Fed és meteoritok.

Grafikus elemzési problémák

A tőzsdei eszközök értékének dinamikája megjelenik a grafikonokon. A játékos úgy dönt, hogy befektetővé vagy spekulánssá válik, egy piaci eszköz információfeldolgozásának eredménye alapján. A befektetők hosszú időre belépnek egy tőzsdén forgalmazott eszközbe, homályos kilátással az áremelkedésre. A spekulánsok rövid időkeretekkel kereskednek, és a „Jobb egy kis nyereség, mint egy nagy veszteség” szabály szerint működnek.

A grafikus elemzésben van a művészi felfogás egy eleme. A pszichológiai tesztekhez hasonlóan minden alany ugyanazt a foltot jeleníti meg egy papírlapon, de a kísérletben minden résztvevő a saját foltját látja ezen a helyen.kép.

A grafikon megtekintése során pontosabban meg kell határoznia, hogy az árfolyam irányának pillanatnyi változása mit jelez - trendváltozást vagy kiigazítást. A tanulmány során egy hibás következtetés a számla nullázásáig terjedő pénzbeli veszteséghez vezet.

A diagramok egy papír, áru vagy valuta múltját ábrázolják. A kereskedő elemző készségeket használ, majd az archivált információk alapján építi a jövőt:

1. Grafikus elemzési módszerrel kiszámítja a lehetséges árat egy távoli időszakra. Egyes elemzők csak a diagrammintához ragaszkodnak. Más előrejelzők a makrogazdasági, politikai és pénzügyi adatokat kombinálják a kereskedési eredményekkel.
2. A pozíció belépés és a kereskedésből való kilépés szabályaival zsonglőrködve az elemző grafikus paraméterek segítségével választja ki a művelet pontját.

Az árváltozások lefolyása meghatározott ideig egy kétdimenziós koordináta-rendszerben jelenik meg. Az időparaméterek az X-tengelyen vannak ábrázolva: percek vagy órák, napok vagy hetek, hónapok vagy évek. Az Y tengely a megjósolt eszköz értékét mutatja a kiválasztott pénznemben.

Építési módszerek

A diagram megjelenése a kiválasztott típustól függ. A kereskedési paraméterekkel kapcsolatos információk alábbi grafikus megjelenítési típusai általánosak:

• Bars.
• Lines.
• Japán gyertyák.

A képtípusok ábécé sorrendben vannak felsorolva, prioritások nélkül. Egy kezdő kereskedőnek elsajátítania kell a gyakorlatot a felsorolt típusok mindegyikével, hogy a három közül az egyikben megállapodjon.

A kereskedőnekkönnyebb volt dönteni egy pénzügyi eszköz tartási idejéről, el kellett sajátítani a grafikonok felépítését rövid (perctől egy napig) és hosszú (egy héttől egy évig terjedő) időintervallumra egyaránt.

A hosszú távú papírbefektetések tervezése a napi, heti és havi diagramok grafikus elemzése alapján történik.

Az említett típusok bármelyikéhez minden időintervallumban négy árértékre vonatkozó információra van szükség:

• nyitáskor;
• záráskor;
• maximum;
• perc.

A sávok oszlopként vannak ábrázolva, ahol a maximum az oszlop felső végén, a minimum pedig az alsó végén található. A bal oldalon a nyitóár, a jobb oldalon a záróár látható rövid vízszintes húzással. Így a sávok formájában lévő diagramon a felhasználó minden időintervallumban egyszerre négy tarifát lát.

A vonaldiagram csak egy árat jelenít meg – nyitást vagy zárást, alacsony vagy magas árat. A múlt tanulmányozásával a kereskedő képet kap a következő lépésről.

Grafikus gyertyaelemzés

Ez a módszer egy piaci eszköz értékének egy bizonyos időszakon belüli állapotára vonatkozó információkkal operál – nyitó, záró, minimális és maximális árak.

A gyertyának van teste és árnyéka. A test egy zöld vagy piros téglalap.

A pénzügyi piacok grafikus elemzésének japán gyertyái a fehér rizspapírra való fekete tintával való írás idejéből származnak. Ezért alakultak ki a „fehér gyertya”, „fekete gyertya” kifejezések. Még mindigAz elemzők-előrejelzők fehérről és feketéről írnak. A kereskedők azonban számítógépes technológián dolgoznak testreszabható grafikus feladatbeállításokkal. Az elemzők színeket használnak a részvényprogramok diagramjain, például zöldet és pirosat.

A gyertya zöld színe a záróár túllépését jelzi a nyitóárnál az időintervallumban. A zöld mintákat "bullish gyertyáknak" nevezik.

A piros szín azt jelenti, hogy a záróár alacsonyabb, mint a nyitóár. A piros mintákat "medve gyertyáknak" nevezik.

Vékony rudak - a felső és az alsó árnyék - jelzik a maximális, illetve a minimális árat.

A japán grafikus elemzés előnye más típusokkal szemben a kombinációk kialakítása – a trend megváltoztatására szolgáló jel forrásai. A kombinációkat általában két vagy három gyertyából alkotják.

Gyertyavers

A hosszú, árnyék nélküli gyertyákat "maribóznak" nevezik. Az alsó és felső árnyék hiánya, ha egybeesik az aktuális trenddel, a trend folytatódását jelzi. Egy hosszú zöld, gyertya árnyékok nélkül emelkedő trendben megerősíti a további növekedést. Egy hosszú vörös mackó gyertya alsó vagy felső árnyék nélkül jelzi a bukás folytatását.

Minél tovább zár a marubozu, annál valószínűbb, hogy a trend folytatódik.

Ha egy hosszú gyertya iránya nem esik egybe a fő árral, ez a közeli visszafordulás jele.

A test nélküli gyertyatartókat kitérésnek vagy keresztnek nevezik. A piac bizonytalanságban van. A gyertya teste az áringadozásokidőintervallum. Test hiánya kis árnyékokkal - habozás nélkül, egyensúly a bikák és a medvék között. A bikák túlsúlyban vannak, ha a felső árnyék hosszabb, mint az alsó. A medvék tolják, ha az alsó árnyék hosszabb, mint a felső.

A piacok grafikus elemzése japán gyertyatartók használatával több tucat típusú gyertyakombináción alapul.

Hegyek és völgyek

Az ár emelkedhet, csökkenhet és változatlan maradhat. A kereskedett eszköz monetáris paramétere az eladók vagy vevők túlsúlyától függően változik.

Az árfordulós diagramon az árak csúcsnak és mélynek tűnnek. Minden csúcs és minden mélység az eladók vagy vásárlók túlsúlyának megnyilvánulása.

A "grafikus elemzés" szavak egyben az árváltozási határok keresését is jelentik a költségminta segédelemeinek konstruálásával.

A két csúcs mentén húzott egyenes vonalat ellenállásvonalnak nevezzük - az ár felszakad, de az eladók erősebbek, mint a vevők. Ebben a helyzetben elkerülhetetlen a lefelé irányuló korrekció.

A két mélység közötti egyenes vonalat támaszvonalnak nevezzük – ez nem engedi, hogy az ár csökkenjen. A vevők itt erősebbek, mint az eladók, így az eszköz monetáris paraméterei rohamosan emelkednek.

Trendbecslési paraméterek

A piaci kereskedési adatok grafikus elemzése magában foglalja egy trend vagy egy trend keresését – csúcsok és zuhanások sorozatát. A diagram trendvonala képet ad a kereskedőnek az árfolyam mozgásának időtartamáról az aktuális árfolyamon.

A trendet a következő paraméterek határozzák meg:

• hossz;
• dőlésszög;
• csúcs (mélység) érintési pontok száma az egyenes irányból.

A mozgási irány tehetetlensége egyenesen arányos a hosszúsággal. A trendváltozás valószínűsége fordítottan arányos az érintkezési pontok számával.

Tegyen különbséget a rövid távú, középtávú és hosszú távú trend között.

A rövid távú trend legfeljebb három hét időtartamnak felel meg, azaz kevesebb, mint egy hónap.

A középtávú trend körülbelül három hónapig tart.

A hosszú távú trend három hónaptól öt évig terjedő időszak. Mostanában a hosszú távú befektetési időszakot az Alkotmány választásokról szóló cikkelye alapján számítják ki.

Új csúcsok és mélységek előrejelzése a diagramlap mögött, és ennek megfelelően az ártrendek változására utaló jelek lehetségesek az önfenntartás törvénye alapján: a fejlődő trend a mozgási irány megtartására törekszik.

A sarok lejtése

A "dőlésszög" paraméter állandó a trendfejlődés egy adott szakaszában. A trendvonal árkitörése az irányváltást jelzi.

A kereskedőnek figyelnie kell a kereskedési mennyiségeket. Riasztónak kell lennie az a helyzet, amikor az árfolyam a trend irányába változik kis kereskedési volumen esetén.

Általában emelkedő trend esetén egy eszköz értékének növekedésével együtt a mennyiség növekedését rögzítik, a csökkenő árfolyamot pedig mennyiségi csökkenés kíséri.

A csökkenő trend esetén normális: a mennyiség növekedése az eszköz pénzbeli értékének csökkenésével és az áremelkedés mellett a mennyiség csökken.

Grafikus elemzési modellek

A készletjáték tartalmazsok finomság. Ezek egyike az árfolyam rövid távú, ellenkező irányú mozgása annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon új értékpapírok vásárlására vagy eladására. Ezt a mozgást kiigazításnak nevezik.

A trend állapotának meghatározására – törés vagy korrekció – ármodelleket találtak ki.

Mivel a trend vagy folytatódhat, vagy változhat a polaritás, kétféle modellt fogadunk el:

Folytatás modellje - az irány folytatásának megerősítésére. Törési modell - irányváltozás diagnosztizálására.

irányváltás

Vegyük fontolóra a fej-váll modellt. Egy viszonylag lapos terület jelenik meg a diagramon, amely élesen növekvő lekerekített vonallá változik. Ennek a sornak a végén az árfolyam erősen lelassul a növekedésben, majd esés kezdődik, majd egy újabb lapos vonal jön létre. Az ezen a szakaszon lévő diagram a vállakon lévő gólhoz hasonlít, innen ered a név is.

Fordított fej-váll, dupla felső, hármas felső, dupla alsó – az ilyen típusú törésminták az elsődleges fej-váll mintából származnak.

Ugyanúgy

A trend folytatódó mintázata az eredeti irányban:

• Háromszög.
• Zászló.
• Téglalap.

A háromszöget ellenállás- és támaszvonalak alkotják, valamint egy függőleges vonal a bal oldalon.

A leszálló háromszög hipotenuzusa egy ellenállásvonal, míg a támaszvonal és a függőleges vonal lábaként szolgál. Ez az elem jelziaz árfolyam folyamatos gyengülése.

A felszálló háromszöget a támasztóvonalból kiinduló hipotenusz alkotja, az ellenállásvonalból pedig láb lesz. Ez a részlet az érték folyamatos növekedéséről ad jelzést.

A szimmetrikus háromszög konszolidációra figyelmeztet. Sem a vevők, sem az eladók nem tudják leküzdeni az ellenkező oldal ellenállását. A csúcsok egyre kisebbek, a mélypontok egyre nagyobbak, de a határvonalak lebontása nincs. A kereskedés háromszögben zajlik.

További két ábra a grafikus elemzésből, amelyet határvonalak alkotnak:

• Csökkenő ék.
• Emelkedő ék.

A „zászló” a jelentősebb árváltozások felfüggesztésének pillanatában jelenik meg. Ellenállásvonalból és párhuzamos támaszvonalból áll, tehát egy ferde téglalap. Az éles növekedés vonalát "zászló fogantyúnak" nevezik. Egy rövid konszolidáció végén a kereskedés iránya helyreáll.

Az olvasó egyedül is kísérletezhet a "fordított zászló" figurával.

Általános keresési szabályok

A grafikus elemzési módszer megköveteli a szabályok betartását:

1. Trend alakult ki – lesz modell. Hiányzik – hiába keres.
2. A lapos geometriai alakzatot az a magasság jellemzi, amely megegyezik a maximum ár hozzáadásával, vagy a minimum elérésekor eséssel.
3. A minta mérete a piac változásának nagyságát jelzi. Minél nagyobb a szélesség és magasság, annál nagyobb a várható változás.
4. Hasonlítsa össze a köteteket a modellalkotás elején és a végső szakaszban. A műveletek mennyisége a modellalkotás vége felé növekszik.
5. Amint a diagram áttöri a minta alját, a formáció befejeződik.