RSI jelző – hogyan kell használni? Utasítások, ajánlások

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

A Relative Strength Index a kereskedők által használt egyik legnépszerűbb mutató. Tájékoztatást nyújt a grafikonok ármozgásának erősségéről, innen ered a neve is. Tehát mi az RSI indikátor? Hogyan kell használni a kereskedésben? Hogyan lehet megérteni, hogy mit mutat?

RSI indikátor leírása

A J. Wells Wilder által létrehozott Relatív Erő Index (RSI) egy lendület-oszcillátor, amely az ármozgások sebességét és változását méri. Az index nulla és 100 között ingadozik. Wilder szerint hagyományosan az RSI azt jelzi, hogy a piac túlvásárolt, ha meghaladja a 70 értéket, és túladott, ha 30 alatt van. Az RSI indikátorok figyelmeztethetnek a trend megfordulására, a középvonal átlépésére, valamint határozza meg a trend erősségét.

Wilder mindezekről írt 1978-ban New Concepts in Technical Trading Systems című könyvében. A parabolikus SAR-ral, a volatilitási indexszel, a tartományindexszel és a CSI-indexszel együtt ismertette az RSI mutatót – hogyan kell használni és hogyan kell kiszámítani. A szerző különösen a következő tényezőket vette figyelembe:

• csúcsok és mélypontok;
• technikai elemzési adatok;
• sikertelen swing;
• támogatás és ellenállás;
• eltérés.

Annak ellenére, hogy a Wilder indikátorok hamarosan 40 évesek lesznek, kiállták az idő próbáját, és a mai napig rendkívül népszerűek.

Számítás

A mutató kiszámítása a következő képlettel történik: RSI=100 – 100/(1 + RS), ahol RS=átlagos emelkedés/átlagos csökkenés.

A számítás egyszerűsítése érdekében az index fő összetevőkre van felosztva: RS, átlagos növekedés és árfolyamesés. Wilder könyvében azt javasolta, hogy az indexet 14 időszak alapján számítsák ki. Az eséseket pozitív számokként fejezzük ki, nem negatív számokként.

Először a 14 periódus átlagos emelkedése és esése kerül kiszámításra.

• átlagos növekedés=az elmúlt 14 időszak növekedésének összege / 14;
• átlagos csökkenés=az elmúlt 14 időszak csökkenéseinek összege / 14.

Ezután a számítások a korábbi átlagokon és a jelenlegi csökkenésen vagy emelkedésen alapulnak:

• átlagos növekedés=korábbi átlagos növekedés x 13 + jelenlegi növekedés / 14;
• átlagos csökkenés=előző átlagos csökkenés x 13 + jelenlegi csökkenés / 14.

Ez a számítási módszer az exponenciális mozgóátlaghoz hasonló simítási technika. Ez azt is jelenti, hogy a számlázási időszak növekedésével az indexértékek pontosabbá válnak.

Wilder képlete normalizálja az RS-t, és oszcillátorrá alakítja, amely nulla és 100 között ingadozik. Valójában az RS diagram pontosan ugyanúgy néz ki, mint az RSI diagram. A normalizálási lépés leegyszerűsíti a szélsőségek megtalálását, mivel az index szűk tartományban van. A relatív erősségi index 0, ha az átlagos erősítés nulla. 14 periódusos RSI esetén a nulla érték azt jelzi, hogy az arány mind a 14 periódusban csökken. Nem volt növekedés. Az index 100, ha az átlagos értékcsökkenés nulla. Ez azt jelenti, hogy az arány mind a 14 periódusban nőtt. Nem volt esés.

A relatív erősségi index alapján a sztochasztikus oszcillátor sztochasztikus RSI kiszámítása:

StochRSI=(RSI - RSI alacsony) / (RSI High - RSI Low)

Az oszcillátor korrelálja az RSI-szintet a minimális és maximális értékeivel egy bizonyos idő alatt. A sztochasztikus oszcillátor képletében az RSI értékeket helyettesítik a sebességértékek helyett. Így a sztochasztikus RSI indikátor mutató - az árfolyam második deriváltja. Jelentősen megnöveli a jelek számát, ezért ezzel együtt más technikai elemző eszközöket is figyelembe kell venni.

RSI jelző: hogyan kell használni?

A relatív erősségjelző periódusainak szabványos száma 14, ami azt jelenti, hogy az utolsó 14 gyertyát vagy időkeretet értékeli.

A mutató összehasonlítja az átlagos nyereséget az átlagos veszteséggel, és elemzi, hogy az utolsó 14 gyertya közül hány volt bullish vagy bearish, valamint elemzi az egyes gyertyák méretét is.

Például, ha mind a 14 árú gyertya bullish, akkor az index 100, és ha mind a 14 gyertya bearish, akkor 0 (vagy majdnem egyenlő 100 és 0). Az 50-es index pedig azt jelentené, hogy 7 múltbeli gyertya bearish, 7 bullish volt, és az átlagos nyereség és veszteség egyenlő.

Példa1. Az alábbi képernyőképen az EUR/USD diagram látható. A fehérrel kiemelt terület az utolsó 14 árú gyertyát tartalmazza. Ebből 13 volt bullish, és csak 1 volt bearish, ami 85-ös értéket eredményezett.

2. példa. Az alábbi képernyőképen látható az EUR/USD diagram és 3 kiemelt terület, egyenként 14 gyertyával, hogy megértse, hogyan számítják ki a relatív erősségi indexet.

• Az első terület egy nagyon bearish időszakot emel ki: 9 bearish gyertya, 4 kis bullish gyertya és 1 gyertyatartó minta (doji). Ennek az időszaknak az RSI értéke 15, ami nagyon erős bearish fázist jelez.
• A második rész 9 bullish gyertyát és 5 túlnyomórészt kis bearish gyertyát tartalmaz. Ennek az időszaknak a mutatója 70 volt, ami viszonylag erős bullish trendet jelez.
• A harmadik terület 6 bullish gyertyát, 8 bearish gyertyát és 1 dojit tartalmaz, így az index értéke 34, ami az ár mérsékelt csökkenését jelzi.

Mint látható, 14 gyertya elemzése egészen pontosan megfelel az erre az időszakra vonatkozó RSI értéknek. Ennek ellenére a mutató hasznos, mivel csökkenti az adatfeldolgozáshoz szükséges időt, és lehetővé teszi a hibák elkerülését a volatilis piaci viselkedés során.

Túlértékelt és túlvásárolt

Az alapötlet az, hogy amikor a Relatív Erő Index nagyon magas vagy nagyon alacsony értékeket mutat (70-nél nagyobb vagy 30-nál kisebb), az ár túlértékelt vagy túlvett értéket jelez. A magas index azt jelenti, hogy a száma bullisha gyertyák felülkerekedtek a mackók számánál. És mivel az árfolyam nem képes vég nélkül csak a bullish gyertyákat bélyegezni, nem hagyatkozhat csak az RSI indikátor leolvasásaira a trendforduló meghatározásához.

Ha az utolsó 14 gyertyából 13 emelkedett, és az index jóval 70 felett van, akkor valószínű, hogy a bikák a közeljövőben visszavonulnak, de nem szabad teljes mértékben az RSI-mutatóra hagyatkozni az előrejelzésekben. Az alábbi képernyőképen két olyan időszak látható, amikor bekerült a túladott területre (kevesebb, mint 30), és hosszú ideig az is maradt. Az első időszakban az árfolyam 16 napig tovább esett, mire az index 30 fölé tért, a második periódusban pedig 8 napig tovább esett az árfolyam, amikor is túladták a piacot.

A trenderősségi index alapértelmezett számítási periódusa 14, de csökkenthető a mutató érzékenységének növelése érdekében, vagy növelhető, hogy csökkentse. A 10 napos RSI gyorsabban éri el a túlvett vagy túladott szinteket, mint a 20 napos RSI.

A piac túlvásároltnak minősül, ha az RSI-érték 70 felett van, és túlértékeltnek, ha 30 alatt van. Ezek a hagyományos szintek is módosíthatók, hogy jobban megfeleljenek a biztonságnak vagy a követelményeknek. Ha az RSI-jelzőt úgy állítja be, hogy a túlvásárolt értéket 80-ra növeli, vagy a túlértékelt értéket 20-ra csökkenti, az csökkenti a jelek frekvenciáját. A rövid távú kereskedők néha a 2 periódusos RSI-t használják, amely lehetővé teszi, hogy 80 felett túlvett és 20 alatt túladott árut keressen.

A relatív erősség jelző nem használható kizárólag a valószínű fordulási pontok meghatározására. Őnagyon erős trendeket jelez, ha sokáig a túladott vagy túlvett zónában marad.

A támogatási és ellenállási vonal kitörése

Amint már említettük, a relatív erősségi index lehetővé teszi az erős árfolyam-trendek azonosítását. Ez kiváló eszközzé teszi a kereskedési támogatási és ellenállási szintek számára. Az ábrán egy EUR/USD grafikon látható, a fekete vízszintes vonal pedig az árfolyam jól ismert 1,20-as szintje, ami a támogatottság és az ellenállás szintje.

Látható, hogy az árfolyam többször is visszatért az 1-es, 2-es szintre. Az RSI első alkalommal 63 és 57 értéket mutatott. Ez azt jelentette, hogy bár a trend emelkedő volt, az ereje nem volt elég. Az erős ellenállási szintet nem könnyű áttörni – erős trendre van szükség a leküzdéséhez.

A második alkalommal, amikor az árfolyam visszatért az ellenállási szintre, az RSI 71 volt, ami meglehetősen erős bullish trendet jelez, de az ellenállási szint ismét kitartott. Az utolsó szakaszig, amikor az RSI 76-os értéket mutatott, az ellenállási szintet legyőzték, és az RSI 85-re emelkedett.

A mutató eszközként szolgálhat a pálya erősségének számszerűsítésére. A kereskedési algoritmusokat használó kereskedőknek nagy szükségük van ilyen információkra, és a relatív erősség jelző jól jön.

RSI eltérés

A másik terület, ahol az RSI mutatót használják, a fordulópontok azonosításának stratégiája az eltérések keresése alapján. Jelekaz árfolyam által generált eltéréseket általában nem támasztja alá a mögöttes árdinamika. Ezt erősítik meg a következők.

Az alábbi képernyőképen két mélypont látható. Az első során a mutató 26 volt, az ezt megelőző árfolyammozgás pedig 8 bearish gyertya, 3 bullish, 3 doji volt, az árfolyam összesen 1,45%-ot esett. A második mélypont alatt az RSI magasabb, 28-as értéket mutatott, és az ármozgás 7 bearish gyertyát, 5 bullisht, 2 dojit tartalmazott, és az árfolyam csak 0,96%-ot veszített.

Bár az árfolyam egy új, alacsonyabb mélypontot hozott, a háttér dinamikája nem volt olyan bearty, és a második szakasz sem volt erős. És a diagram megerősíti. A második mélypont magasabb mutatót mutatott (28 vs. 26), bár a pálya azt mutatta, hogy a medvék veszítenek erejükből. A divergencia gyakran megbomlik, a kettős divergencia megbízhatóbb.

Pozitív-negatív visszafordítások

Andrew Cardwell kifejlesztett egy pozitív-negatív megfordítási rendszert a Relative Strength Indexhez, amely a bearish és bullish eltérések ellentéte. Wilderrel ellentétben Cardwell a bearish divergenciát bikapiaci jelenségnek tekintette. Más szóval, a bearish divergenciák emelkedő trendet alkotnak. Hasonlóképpen, a bullish divergenciákat medvepiaci jelenségnek tekintik, és a csökkenő trendet jelzik.

A pozitív fordulat akkor következik be, amikor az indikátor alacsonyabb mélypontot, az ár pedig magasabb mélypontot eredményez. Az alacsony mélypont nem a túladott szinten van, hanem valahol 30 és között50.

A negatív visszafordítás a pozitív ellentéte. Az RSI magasabb csúcsot ér el, de az árfolyam alacsonyabbat. Ismét a magasabb szint általában közvetlenül a túlvásárolt szint alatt található, 50-70.

Trendazonosító

A relatív erő mutatója általában 40 és 90 között ingadozik egy bikapiacon (felfelé mutató trend), a 40-50-es szintek pedig támaszként szolgálnak. Ezek a tartományok az RSI paramétereitől, a trend erősségétől és az alapul szolgáló eszköz volatilitásától függően változhatnak.

Másrészt a mutató 10 és 60 között ingadozik egy medvepiacon (lefelé mutató trend), 50-60 szintek ellenállással.

Sikertelen swing

A sikertelen swing a szerző szerint a közelgő fordulat erős jele. Ez az a jel, amelyet az RSI indikátor ad. Leírása a következő. A sikertelen kilengések nem tanfolyamfüggők. Más szóval, kizárólag az RSI-jelekre összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a divergencia fogalmát. Bulish failed swing akkor jön létre, ha az RSI 30 alá esik (túlértékelt), 30 fölé emelkedik, 30-ra csökken, majd áttöri az előző csúcsot. A cél az eladott szintek elérése, majd a túladott szint feletti mélypont elérése.

A bearish sikertelen kilengés akkor következik be, amikor az index 70 fölé kerül, csökken, lepattan, 70 alá esik, majd áttöri az előző mélypontot. A cél a szinttúlvásárolt, majd egy alacsonyabb csúcs a túlvett szint alatt.

Az árfolyam fontosabb, mint a mutató

Univerzális lendületes oszcillátor RSI-jelzője – időtálló hatékonyság. A piacok volatilitása ellenére az RSI ugyanolyan releváns ma is, mint a Wilder-napok idején. De az idő módosított néhányat. Bár Wilder a túlvásárlást a visszavonás feltételének tartotta, kiderült, hogy ez az erő jele lehet. A bearish divergencia továbbra is jó jeleket ad, azonban a kereskedőknek óvatosnak kell lenniük erős trendek esetén, amikor ez normális. Bár a pozitív és negatív megfordítás fogalma némileg aláássa Wilder értelmezését, logikája logikus, és maga Wilder is aligha hajlandó volna nagyobb figyelmet fordítani az árakcióra. A pozitív és negatív megfordulások az ártrendet helyezik az első helyre, az indexet pedig a második helyre, ahogy kell. A bearish és bullish divergenciáknak kedvez az RSI mutató. Az eszközök használatának módja a kereskedőtől függ.

Az RSI indikátor egy univerzális eszköz a trend erősségének meghatározására, a fordulási pontok vagy a támasz- és ellenállásvonalak kitörésének keresésére. És bár értéke könnyen megjósolható az utolsó 14 gyertyát tekintve, az RSI felrajzolása az árfolyamgrafikonokon stabilitást és magabiztosságot ad a kereskedéshez. Az árfolyam erősségének számszerűsítése, értelmezhető számokká való lefordítása lehetővé teszi, hogy hatékonyabb kereskedési döntéseket hozzon, és elkerülje a találgatásokat és a szubjektív értelmezéseket.