ATR-mutató: leírás és használat a Forexben

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Mint mindenki tudja, a volatilitás az áringadozás szintjét jelenti. A lehetséges kockázat meghatározásához mindent tudnia kell, ami ehhez a mutatóhoz kapcsolódik. A volatilitás szintjének figyelemmel kísérésével észreveheti, hogy egy adott deviza értéke hogyan kezd drámaian megváltozni egy adott időszakban. Ez azt jelenti, hogy a szintje magas. Ha az árfolyam nem sokat változik, de csak kis ingadozások figyelhetők meg, az alacsony volatilitást jelez. Hogyan kell helyesen mérni a szintjét?

E célból speciális diagramokat vagy oszcillátorokat fejlesztettek ki. Segítségükkel követheti a piac ingadozásait különböző időszakokban: heteken és hónapokon keresztül, illetve órákon, sőt perceken keresztül is. Például a kereskedők aktívan használnak egy ilyen eszközt, mint az ATR. Mi ez és hogyan működik?

Mi az ATR és mire való?

Az Átlagos True Range indikátort vagy ATR-t Welles Wilder fejlesztette ki kifejezetten az árváltozások volatilitásának meghatározására. Kezdettől fogva az árupiacon használták, ahol ez a jellemző gyakoribb, de mára széles körben használják a devizapiaconkereskedők. A Forexben azonban ritkán használják a jövőbeni ármozgások megkülönböztetésére. Gyakrabban csak arra van szükség, hogy képet kapjunk a közelmúltbeli volatilitásról egy jövőbeli kereskedési terv elkészítéséhez. A megállók és belépési pontok jövedelmező szintre állítása a kiszállások vagy gyors visszafordulások megelőzése érdekében ennek a mutatónak az előnye.

Az átlagos valódi tartomány lényege és megértése

Az ATR-indikátor „oszcillátornak” minősül, mivel a kijelző eredményekben a görbe a kiválasztott időszak áringadozási szintje alapján számított mutatók között ingadozik. Nem vezető mutató, mivel nem mutat semmit az árfolyam irányával kapcsolatban. A diagram magas értékei arra utalnak, hogy az ütköződobozok szélesebbek lehetnek, valamint a belépési pontok. Ez megakadályozza, hogy a piac ellened mozduljon. Az ATR elolvasásával a kereskedő hatékonyan alkalmazhat olyan stratégiákat, amelyek nyomon követik az ármozgások arányos szintjét.

ATR jelző: formula

Az ATR mutató egy általános mutató, amely a Metatrader4 kereskedési szoftveren fut, és a sorozatszámítási képlet a következő egyszerű lépéseket tartalmazza: minden kiválasztott időszakra három abszolút mutatót kell kiszámítani:

a) Magas mínusz alacsony.

b) Magas mínusz Az előző időszak zárása.

c) Az előző időszak zárása mínusz alacsony.

TrueRange vagy TR a fenti három számítás maximuma. ATR jelző aza mozgóátlag mutató alapján működő oszcillátor a kiválasztott periódushosszra. Ennek a hosszúságnak a tipikus beállítása "14".

Hogy néz ki ez az oszcillátor

A számítógépes programok elvégzik a szükséges számítási munkát, és az ATR mutatót diagram formájában reprodukálják.

Az átlagos valódi tartomány egyetlen ingadozó görbéből áll. Például a GBP/USD devizapárral való kereskedés során célszerű 5 és 29 pont közötti tartományt beállítani. A görbén látható "csúcsokon" vizuálisan láthatók a méretben bővülő "Gyertyatartók", ami a piaci pozíció erősségét jelzi. Ha az alacsony értékek egy bizonyos ideig fennmaradnak, akkor a piac konszolidálódik, és előre látható a kitörés.

Hogyan áll a diagram?

Az ATR indikátor működésének megértése (számítási képlet stb.) lehetővé teszi, hogy részletesen átgondolja, hogyan használják ezt a generátort a Forex piacon, és hogyan olvassák le a diagramokon generált különféle grafikus jeleket. Hogyan használjuk az ATR-t a Forex piacon?

Például egy "14" periódusbeállítású ATR ábrázolható egy 15 perces diagramon a GBP/USD devizapárhoz. Ezen a diagramon az ATR piros vonalként jelenik meg. Ennek az oszcillátornak az értéke ebben az esetben 5 és 29 "pip" között változik.

ATR jelző: hogyan kell használni a Forexben?

Kulcsa referenciapontok mélypontok vagy alacsony értékek hosszú periódusai. Jobb, ha hosszabb időn keresztül, azaz napi szinten dolgozunk ezzel a mutatóval. Azonban rövidebb időszakok is elhelyezhetők, és ezekkel is sikeres lehet kereskedni. Az egyetlen dolog, amit érdemes megjegyezni, az az, hogy az ATR mutató megpróbálja közvetíteni az áringadozást, és nem közöl árirányokat. Az oszcillátort hagyományosan más trend- vagy lendületjelzőkkel együtt használják megállók és optimális belépési pontok beállítására.

Lehetséges hibák

Mint minden műszaki mutató esetében, az ATR diagram soha nem lesz 100%-ban megbízható. Hamis jelek fordulhatnak elő a mozgóátlagok késleltetett minősége miatt, de a pozitív jelek meglehetősen konzisztensek maradnak. Összességében ez lehetővé teszi a Forex kereskedők számára, hogy hasznos információkat kapjanak a tranzakciók lebonyolításához. Idővel bizonyos tapasztalatokat kell fejleszteni az ATR-jelek értelmezésének és megértésének képességében. Ezenkívül ezt az eszközt ki kell egészíteni bármely más mutatóval. Ez a lehetséges trendváltozások további megerősítése érdekében javasolt.

A fenti alapelvek megértése lehetővé teszi egy egyszerű kereskedési rendszer szemléltetését, amely az ATR indikátor segítségével építhető fel. A beállítás tartalmazza a fenti paramétereket pontokkal osztva.

Kiemelések

A Forex kereskedőknek kellösszpontosítson az ATR kulcspontjaira és lehetőségeire, amelyek magukban foglalják a mélypontok "csúcsait". Mint minden műszaki mutató, ez a diagram is rendelkezik bizonyos százalékos hibákkal az általa generált jelekben. A helyesen értelmezett jelek azonban meglehetősen következetesek és hasznosak lehetnek.

Az alábbi kereskedési rendszer csak oktatási célokat szolgál. A technikai elemzés figyelembe veszi a korábbi árviselkedést, és egyben megpróbálja megjósolni a jövőbeli árakat. Ugyanakkor köztudott, hogy a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre azonos piaci aktivitás mellett. Ezt a fenntartást figyelembe véve el kell olvasnia a megszerkesztett grafikonokat. A Gerchik ATR mutató a következőket tartalmazza. A grafikonon a zöld körök az optimális belépési és kilépési pontokat szemléltetik, míg az azonos színű oválisok a jelenlegi piaci trendben elkerülhetetlen kitörést vagy fordulatot jeleznek. Az ATR-elemzés ezen alkalmazása a leghatékonyabb az RSI-jelző kék vonalaival kombinálva.

Feltételek

Egy egyszerű kereskedési rendszer kerül bevezetésre a következő feltételek mellett.

Keresse meg a belépési pontot, amikor az RSI "30" alá esik (a vonal alsó határa), és adjon hozzá 25 "pipet" (az ATR értékének "1,5X"-nek kell lennie).

Állítsa be a vásárlási korlátot fiókja 2-3%-ánál többre.

Helyezzen el egy stop losst 25 "pip"-el ("1,5x" ATR-értékkel) a bejegyzés alatt.

Határozza meg a kilépési pontot, amikor az RSI átlépi a "70" vonal felső határát, és az ATR értékének csökkenése kíséri az előző csúcshoz képest.

A „2” és „3” lépés kockázat- és pénzkezelési elvnek minősül, amelyet a kereskedésben alkalmazni kell. Ez az egyszerű kereskedési rendszer nyereséges kereskedést biztosít 100 "pip" számára. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a múlt nem garancia a jövőre. Azonban a sorozatok tanulmányozása a cél, és a technikai elemzés és az ATR-mutatók sikeresen biztosítják ezeket az adatokat.