2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30
A pénzpiaci kereskedésben használt eszközöknek alapvető kapcsolata van. Ezt legjobban a Forex és más pénzügyi piacok kereskedői látják. A kereskedési ablakban elhelyezett eszközök követik egymás mozgását. Az eurózóna munkaerőpiaci helyzetének romlásáról szóló hír megjelenésével az EUR/USD pár árfolyamcsökkenésbe kezd, ezt követi a GBP/USD, de kisebb mértékben. Bár az Egyesült Királyság az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott, még mindig erősen függ tőle.
Definíció
A korreláció egy olyan kifejezés, amely az adatsorok közötti változás trendjét jelöli. Az egyik piac változásai hatással vannak egy másik piac dinamikájára. Ezért a kereskedők gyakran használják a devizapár korrelációs jelzőt kereskedés közben.
Megtekintések
A devizapárok korrelációja lehet csúszó és közvetlen. Az első pontosabb eredményeket ad. Közvetlen korreláció esetén mindkét mutató szinkronban, fordított esetén ellentétes irányban mozog.
Vegyük a helyzetet két devizapár kereskedésének példáján: USD/CHF és EUR/USD. A kereskedő USD/CHF eszközzel kereskedik. Ha a technikai elemzés eredményei azt mutatják, hogy a két mutató között közvetlen kapcsolat van, akkor különböző irányú pozíciókat nyithat. Az összefüggés ismerete csökkenti a véletlenszerű jelek számát. De megbízható eredményeket csak akkor lehet elérni, ha nagy mennyiségű adattal dolgozik. A devizapárok mozgó vagy inverz korrelációja időben látható az eltolt adatkészleten. Az USD/CHF árfolyam mai változása az EUR/USD pár jövőbeli mozgását tükrözi. Minél részletesebb az információ, annál könnyebb rájuk stratégiát építeni.
Adatelemzés
A devizapárok korrelációját az internetről letöltött speciális programmal, vagy Excelben számíthatja ki. A „CORREL” beépített függvény két adatkészlet kapcsolatát tükrözi. A közvetlen összefüggés meghatározásához egy időszakból (például 2013-ból), fordítva pedig különböző (2013-ból és 2014-ből) származó adatokat kell használni. Az első esetben a mutató értékének közelebb kell lennie a "+1"-hez, a másodikban pedig a "-1"-hez. A "0" jelzőérték azt jelzi, hogy nincs kapcsolat az adatok között.
A kapcsolat nem állandó, ahogy a piac változik. Nehezebb inverz összefüggést találni. Például az arany ára legtöbbször jobban teljesít, mint a GBP/USD. Ennek a párnak a kapcsolatát szinte minden kereskedési napra ki kell számítani. Egyes párok különböző irányokba mozognak, mások ugyanabba az irányba, de időbeli késéssel, mások pedig teljesen másolják egymást. Érdemesebb havonta egyszer nyomon követni a mozgás dinamikáját illnegyedév.
Korreláció alkalmazása
A kereskedők igyekeznek elkerülni az olyan pozíciókat, amelyek ugyanabban az időkeretben egyensúlyozzák egymást. Például egy kereskedő úgy dönt, hogy USD/CHF és EUR/USD párokkal dolgozik, amelyek fordított arányban állnak egymással. Amikor az USD/CHF ára csökkenni kezd, az EUR/USD emelkedni fog.
Jobb megtagadni az ilyen kombinációkat. Előfordulhat, hogy az első telephelyről származó nyereség nem fedezi a veszteséget. A kereskedési stratégiának közvetlen kapcsolatban álló adatok sorozatán kell alapulnia.
A pénzügyi piacokon számos olyan valuta létezik, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a dollárral: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD és EUR/USD. A devizapárok közötti kapcsolat nyomon követése segít csökkenteni a veszteség kockázatát, és időben átirányítja a befektetéseket más eszközökbe.
Devizapár korrelációs stratégia
A Grál nem létezik a pénzügyi piacon. Egyetlen stratégia sem lesz mindig nyereséges. Még akkor is, ha ez a devizapárok korrelációján alapul. De rövid távon lehetséges a közvetlen kapcsolaton alapuló kereskedés. Csak olyan eszközöket kell találnia, amelyek korrelációja magas (0,8-tól) az elmúlt évre vonatkozóan. A páros kereskedés lényege, hogy a devizapárok korrelációs mutatóján keresztül megtaláljuk a maximális árdivergencia pontjait, eladunk egy drágább eszközt és veszünk egy olcsóbbat.
A stratégia előnyei
A párkereskedési stratégia fő előnye a betét terhelésének hiánya. Az egyik korrelált pár veszteségét a másikból származó nyereség fedezi. Ez a stratégia isfedezeti ügyletnek nevezzük, mert a második ügylet az elsővel szemben van.
A második előny az, hogy nincs szükség alapvető vagy technikai elemzésre. Csak a párok maximális eltérését kell meghatározni, és nem szabad elvonni a figyelmet a kaotikus ármozgástól. De ez a stratégia fő hátránya is. A devizapárok közötti korreláció nem folytatódik folyamatosan. Az időtartam nem határozható meg.
Devizapár korrelációs mutató az MT4-hez
A Forex kereskedés általában egy speciális platformon keresztül történik. Leggyakrabban MT4, ritkábban MT5. A választott stratégia szerinti munkavégzés érdekében a platformon egy speciális indikátor van telepítve, amely egymásra helyezi a devizapárok diagramjait.
Kifejezetten páros kereskedéshez használhatja az OverLayChart jelzőt. Segítségével a grafikonokból meghatározhatja a korrelált devizapárokat. A működési elv a következő. A platform ablakban meg kell nyitnia bármely eszköz diagramját, például az EUR/USD-t, és csatolnia kell egy OverLayChart-ot. A beállítások ablakban adja meg a kapcsolódó eszköz nevét a SubSymbol paraméterben, például GBP/USD, és válassza ki a második eszköz sávjainak színét. Ha a paraméterek közötti kapcsolat fordított, akkor az indikátor beállítások ablakban állítsa a Tükrözés paramétert igazra, ha pedig a kapcsolat közvetlen - hamisra.
Az indikátor elindítása után egy ablak helyett két diagram jelenik meg. Ugyanúgy dolgozhat velük, mint egy normál diagrammal: módosíthatja a színt, az időkeretet, a léptéket.
Szkriptekkereskedésre
A mutatók mellett Expert Advisorokat és szkripteket is használhat a kereskedők segítségére. A korábban tárgy alt stratégián való munkához használhatja a Correlations szkriptet, amely megkönnyíti a kölcsönösen függő eszközök megtalálását. A beállításokban a következőket kell beállítani:
- StartTime – az az időszak, amely alatt a program a megfelelő hangszereket keresi.
- Rangsor – kapcsolat típusa.
Ha közvetlen kapcsolatot kell találnia az eszközök között, a program kiszámítja a Pearson-együtthatót. Az inverz összefüggés meghatározásához a Spearman-együtthatót számítjuk ki. Minél gyengébb a kapcsolat, annál közelebb van a mutató számított értéke a „0”-hoz.
A program elindítása után megtörténik a kapcsolat keresése a Piacfigyelőben meghatározott összes eszközre. Maga a folyamat a képernyő bal sarkában figyelhető meg. Amint megtalálják egymás devizapárjainak korrelációját, azok a terminálnaplóba kerülnek. Még ha a munkája meg is szakad, a rekordok mentésre kerülnek. A munka végeztével létrejön a Correlations.txt fájl, amely megjeleníti az eredményeket. A szkript futtatása előtt le kell töltenie az összes elemezni kívánt elem árajánlatelőzményét.
Kereskedési algoritmus
Hogyan alkalmazzák a gyakorlatban a devizapár-korrelációs stratégiát? Mindenekelőtt dönteni kell a kereskedési bejegyzésekről, vagyis meg kell keresni a diagramon azokat a párokat, amelyek a legnagyobb mértékben tértek el egymástól, és ki kell számítani ennek az eltérésnek a pontjainak számát. Ezután meg kell határoznia az átlagotezeknek az eltéréseknek a jelentősége. Ezek alapján számítják ki a devizapárok korrelációját. Például az eszközök átlagos eltérése 80 pont. Ez azt jelenti, hogy a következő kereskedést akkor kell megnyitni, amikor a divergencia eléri a 70-80 pipet.
Senki sem tudja megjósolni, hogyan fog alakulni a piac a jövőben. A leírt előzetes elemzés segít elkerülni a vesztes ügyleteket.
A kereskedési szabályok a következők. A számított eltérés elérésekor egyszerre két kereskedést kell nyitni. Egy drágább eszközt (azt, amelyik a diagram tetején található) el kell adni, és egy olcsó eszközt kell venni. Ki kell lépnie a kereskedésekből, amint a diagramok nulla ponton keresztezik egymást.
Ez a stratégia 5 perctől egy óráig terjedő időkeretekre alkalmazható. Minél nagyobb az időeltolódás, annál kevesebb jel lesz, és annál nagyobb lesz egy kereskedés nyeresége.
Biztosítás
Ez a devizapárok korrelációján alapuló kereskedési stratégia nem foglalja magában a veszteségek leállítását vagy a profit bevételét. De függőben lévő megbízások felhasználásával biztosíthatja magát a további eltérések ellen. Például egy kereskedő EUR/USD vásárlási pozíciót nyitott, amikor az eltérés eléri a 80 pontot. Az előzetes elemzés eredményei azt mutatták, hogy a párok közötti maximális különbség 110 pont volt. Ezért azonnal megnyithat egy függőben lévő megbízást egy eszköz eladására, ha eléri a 100 pontos eltérést. Ugyanezt kell tenni az olcsóbb párral is. Nyisson meg egy eszköz vásárlására vonatkozó megbízást, amikor elérte a 100 pontos eltérést.
Korreláció az opciós kereskedésben
Ez a fajta kereskedés nagyon hasonlít a "Forexhez", de megvannak a maga sajátosságai.
Ha a korrelációs együttható közel "+1", akkor egyirányú tranzakciók nem köthetők. Negatív piaci változások esetén a kereskedő dupla veszteséget kap. Ha az együttható értéke "-1", akkor ugyanazon okból nem szabad különböző irányú ügyleteket nyitni. A korrelációkkal való kereskedés jellemzőit célszerű használni. Vagyis a kockázatok fedezése érdekében pozitív korrelációjú, eltérő irányú pozíciókra kössön ügyleteket. Még ha az egyik eszköz veszteséges is, a második garantálja a nyereséges kilépést.
Példa: egy kereskedő üzletet kötött AUD/USD vásárlására. Az ár csökkenni kezdett. Ebben az esetben üzletet kell kötnie az eladó NZD/USD korrelált párról. A második eszközből származó nyereség fedezi az első veszteségét.
A devizapárok korrelációján alapuló bináris opciók saját jellemzőkkel rendelkeznek. A Forextől eltérően függőben lévő megbízás nem adható fel rájuk. Vagyis online kell figyelnie a változásokat, és manuálisan le kell állítania a tranzakciót.
A kereskedés második jellemzője az elsőből származik. Bináris opciós kereskedés nyitásakor azonnal meg kell adnia annak időkeretét. Ezért szükséges a kereskedési stratégia előzetes tesztelése egy demószámlán vagy a grafikonok történetében.
Kereskedni kívánt eszközök
Az interneten olyan táblázatokat találhat, amelyek az összes népszerű korrelációs értéket mutatjákeszközöket. A devizapárok közül a "+1"-hez közeli együttható értéke AUD/USD és AUD/NZD, AUD/JPY és AUD/CHF, AUD/CAD és AUD/SGD, valamint AUD/USD és NZD/USD, GBP/USD és EUR/USD stb. Minden olyan eszköz, amelynek első vagy második helyen ugyanaz a pénzneme, korrelál.
Az árucikkek közül pozitív korreláció figyelhető meg az energiahordozóknál (OLAJ és GÁZ) és a fémeknél (ARANY és EZÜST). A részvények esetében ez az elv az azonos iparágban működő vállalatok (például az IBM és a Microsoft) részvényeire vonatkozik.
Következtetés
A devizapárok korrelációja akkor következik be, ha az eszközök mozgása összekapcsolódik. Lehet egyirányú, többirányú vagy párhuzamos. Bármilyen árváltozás közgazdasági értelmezésen alapul. A pénzpiaci kereskedésben a korreláció segítségével kereskedési belépési és kilépési pontokat találhatunk.
A korrelációra épülő stratégia lényege a következő: az egyirányú vagyontárgyakra különböző irányú, a többirányú eszközökre pedig egyben kell üzletet kötni. Csak ebben az esetben kerülheti el a dupla veszteséget és profitálhat.
Fedezés nem kötelező, de minden kereskedőnek ismernie kell a kereskedés alapvető szabályait.
